作者：李璇

 

　　  近日，上海期貨交易所（下稱“上期所”）通報了2021年前三季度監(jiān)管情況。數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，上期所共處理異常交易行為954起，對9起涉嫌違規(guī)線索立案調(diào)查，對14起案件29名客戶進(jìn)行紀(jì)律處分。上期所相關(guān)部門負(fù)責(zé)人表示，下一步將嚴(yán)查期權(quán)合約違規(guī)交易、防范交割月合約風(fēng)險，保障市場平穩(wěn)運行，更好服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

 

　　處理異常交易行為954起

 

　　圍繞服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)、防控市場風(fēng)險等重點任務(wù)，今年以來，上期所持續(xù)加強一線監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊違法違規(guī)行為。在維護(hù)市場交易秩序和價格形成機制方面，上期所全面落實“零容忍”要求，維護(hù)價格形成的合理、有效，保證市場有序運行。今年前三季度共處理異常交易行為954起（其中自成交262起，頻繁報撤單654起，大額報撤單23起，實際控制賬戶超倉15起），對39名客戶采取限制開倉的監(jiān)管措施。

 

　　在保證市場運行質(zhì)量和規(guī)范投資者行為方面，上期所持續(xù)對交易行為和穿透式監(jiān)管數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，對未主動申報實控的客戶加大自律監(jiān)管的力度。今年前三季度對178組615個客戶發(fā)起實控賬戶協(xié)查，對不如實申報實控的15名客戶進(jìn)行書面警示。

 

　　在打擊違規(guī)行為方面，今年前三季度上期所對76起涉嫌違規(guī)線索進(jìn)行排查并采取自律監(jiān)管措施，對9起涉嫌違規(guī)線索立案調(diào)查，1起違法線索移交證監(jiān)會，配合受害方將3起涉嫌利益輸送違法線索移送司法機關(guān)，對14起案件29名客戶進(jìn)行紀(jì)律處分。

 

　　嚴(yán)查期權(quán)及交割月違規(guī)交易

 

　　上期所相關(guān)部門負(fù)責(zé)人表示，根據(jù)前期監(jiān)管中市場呈現(xiàn)的特征，近期將重點對兩方面加強監(jiān)管。

 

　　一是嚴(yán)查期權(quán)合約違規(guī)交易。監(jiān)查發(fā)現(xiàn)，因為部分期權(quán)合約存在流動性有限、買賣報單價差較大等特點，近期很多違規(guī)交易都集中在期權(quán)品種上，今年前三季度已有7起涉嫌在期權(quán)合約上的違規(guī)交易線索。面對期權(quán)合約上違規(guī)交易的多發(fā)態(tài)勢，上期所將嚴(yán)厲查處和重點打擊，對相關(guān)的違規(guī)行為進(jìn)行立案調(diào)查并采取自律監(jiān)管措施，如果涉及違法犯罪行為，則會按照流程進(jìn)行行政或司法移送。

 

　　二是防范交割月合約風(fēng)險。期貨市場的交割機制是穩(wěn)定運行的重要保障，日常監(jiān)管中，上期所密切監(jiān)測監(jiān)控交割月合約的價格波動、期現(xiàn)基差偏離以及客戶交割違約風(fēng)險，特別對在臨近交割月或者交割月涉嫌市場操縱的行為，交易所將保持“零容忍”的高壓態(tài)勢，維護(hù)市場交易秩序。上述負(fù)責(zé)人還提醒，會員應(yīng)高度關(guān)注法人客戶的交割違約風(fēng)險，對于未做好交割準(zhǔn)備的客戶，應(yīng)在最后交易日前平倉，避免發(fā)生交割違約。